第一届京东量化策略竞赛

大赛名称：第一届京东量化策略竞赛

报名截止日期：2016年6月8日  

【竞赛规则】
1、竞赛报名时间：2016年5月9日-2016年6月8日                                   

2、竞赛实盘模拟时间：2016年6月9日-2016年7月8日

3、路演与颁奖时间：2016年7月16日

4、每位参赛选手初始资金1000万元

5、现金奖励：第一名5万元，第二名3万元，第三名2万元，第四名1.5万元，第五名1万元，第6-10名各5千元

【参赛策略规则】
1、提交参赛的策略必须是经过分钟回测的策略；

2、策略提交参赛以后，即被克隆成一独立策略，与“我的策略”里的策略成为两个相互独立的策略。

3、2016年6月8日之前，提交的策略可以更换。2016年6月9号开始，进入实盘模拟阶段，策略不可以删除，但可以修改，修改后需要经过分钟回测，才能保存并更新。

4、参赛策略允许在参赛期间进行手动调整，但仅限2次。调整后将按修改后的策略重新进行回测，7月1日之后不可以更改。

5、只允许投资于沪深两市上市的A股股票；

6、不允许投资于S、ST、*ST、S*ST以及SST类上市公司股票；

7、主动建仓或调仓时，单只个股仓位占比不得高于10%；

8、首日上市新股或复牌首日股票不可投；

9、在目前阶段，不允许融券卖空操作；

10、参数设定: 使用默认设定，包括手续费，滑点，印花税；

11、回测或实盘模拟期间没有产生任何交易信号取消比赛；

12、回测时间段为2011年至2016年中随机抽取的12个月时间。

【评比规则】
1、回测与模拟实盘的评审由三个评分因子组成：对比CSI300的alpha， 年化收益率/Z大回撤， Sharpe比率。
将各个因子得分转化成标准分，三个因子对应的标准分等权重,各占1/3。

2、每日模拟交易各项指标和排名只在每日收盘后更新。

3、线上排名得分由两部分组成：每日模拟交易得分（70%）和回测得分（30%）；

4、线下路演评比。由来自顶尖对冲基金和京东金融的评委共同组成的评审会，对线上总得分前五名的选手进行现场路演评比。
线下评比规则包括20分钟presentation策略理念+20分钟Q&A环节。

5、线上总得分前五名的Z终名次由线上总得分和路演评比得分加权排名确定：线上总得分占50%权重，线下路演占50%权重。

6、线上总得分6-10名不参加路演评比，其线上总得分排名即为其Z终大赛排名。

【大赛官网】http://quant.jd.com