第二届中国国际高校量化金融大赛

摘要: 报名时间：2019-04-20 ~ 2019-09-23 || 本次大赛的举办是贯彻横琴发展量化金融产业战略思路，打造由横琴特色的量化金融产学研资创新体系的重要尝试，对为培养、挖掘量化投资人才，吸引海内外量化金融领域优秀企业、 ...

第二届中国国际高校量化金融大赛

报名时间：2019-04-20 ~ 2019-09-23

关于比赛
本次大赛的举办是贯彻横琴发展量化金融产业战略思路，打造由横琴特色的量化金融产学研资创新体系的重要尝试，对为培养、挖掘量化投资人才，吸引海内外量化金融领域优秀企业、团队、高端人才集聚并落地横琴，发展量化金融产业，打造量化金融国际交流平台，推动横琴金融的创新发展、助力粤港澳大湾区经济发展具有重要意义。

组织机构
主办单位：北京大学深圳研究院、清华大学深圳研究生院、中国金融风险量化研究协同创新中心、珠海市横琴新区金融服务中心
协办单位：蘑菇人工智能科技（深圳）有限公司、广东中创学院管理有限公司、中国智慧金融研究院、北京师范大学珠海分校、深圳未名智谷数据管理有限公司、深圳水木大数据实验室科技有限公司

大赛宗旨
本次大赛的举办是贯彻横琴发展量化金融产业战略思路，打造由横琴特色的量化金融产学研资创新体系的重要尝试，对为培养、挖掘量化投资人才，吸引海内外量化金融领域优秀企业、团队、高端人才集聚并落地横琴，发展量化金融产业，打造量化金融国际交流平台，推动横琴金融的创新发展、助力粤港澳大湾区经济发展具有重要意义。

大赛要求
参赛要求参赛者应根据题目要求，完成一篇包括量化金融策略原理、模型的假设、建立和求解、计算方法的设计、分析和检验、模型的改进等方面的书面报告（即答卷）；并在规定竞赛期间内，将参赛策略的市场运行进行模拟仿真竞赛。根据参赛策略的测试结果（包括样本内和样本外）的收益水平及市场风险防范的效果等统一指标打分评比，以市场的标准来决定优劣，评价策略的回测和实盘模拟表现，同时考虑策略逻辑的稳健性和创新性。竞赛评奖以策略的合理性、建模的创新性、测试策略的市场适应性及收益风险水平等结果为主要标准。

参赛须知
一、比赛流程细项
（一）4/19-9/23 地推、报名、策略开发和策略信息提交阶段： 4/19-9/23
1 队伍报名
选手需要在官网上填报资料，进行队伍报名，并选择拟使用的社区，官网会为报名成功的队伍推送大赛信息和量化培训资料，官方会把报名队伍根据他们的选择，推送给各社区。
2 策略开发
选手在社区上开发策略，并取得回测结果和确定拟参赛的策略的ID。
3策略提交
选手需要按照网站的要求填写策略信息；回测交易信号（官网设置上传的格式和上传接口），上传策略报告（选手提交策略所有权排他性声明，策略的所有权归队伍；不强制要求提交源代码）；以及按照官网提示提交策略ID。
4 社区对接
官方确定好信号传递的接口格式，和各社区对接，并按计划提前进行接口测试和比赛预演。
（二）9/30-12/31 实盘模拟阶段和评审阶段 9/30-12/31
1 平台会在交易时段按照官方的格式要求，发送交易信号到官方平台，平台进行模拟撮合，生成策略业绩数据。
2 平台按照业绩数据，按照评审规则，生成业绩指标并进行机器打分。
3 评委根据打分规则、策略回测和实盘表现、策略报告，进行人工评审打分。
（三）3月初总决赛答辩和颁奖峰会（预估）
晋级决赛的选手，根据大赛指引（报告结构：策略假设、经济学原理、数据处理方法、风险管理、回测和实盘模拟表现）撰写答辩报告和PPT，进行Z终的现场答辩，向金融学教授阐述其策略理念和策略表现，评委根据其表现进行打分，综合确定Z终的大奖归属。策略报告不强制提交代码，但是因为提交了代码从而帮助评审提升策略评价质量的，可以加分。
二、比赛规则
1 参赛对象
凡中国高校正式注册的在读研究生(包括硕士和博士、含在职)、本科生及大专学生，以及海外符合参赛要求的高校学生均可参赛。
2 参赛队伍和代表院校
参赛队伍组员人数为1-4人，以队长的院校作为代表学校，以确定赛区归属。
3 指导老师
指导老师可以是老师、学生或者社会人员，队伍可以没有指导老师，指导老师数没有上限，一个指导老师可以指导多个队伍，但是不重复获奖，按照取得的Z高奖进行表彰。
4 评审标准
以市场的标准来决定优劣，评价策略的回测和实盘模拟表现，同时考虑策略逻辑的稳健性和创新性。
5 策略投资标的限制
参赛队伍应该股票、期货和期权中选择一种进行策略编写（如果需要做多资产策略请和大赛组委会提出申请），股票：A 股股票（不含 ST、 *ST、三个月内新上市股票）；期货：中国大陆交易所的商品期货和金融期货，不支持夜盘；期权：中国交易所50ETF期权和商品期权。股票和期货交易频率不得快于5分钟一次，期权支持日频交易。出于交易实践的需要，我们建议股票持仓不少于5只，期货持仓不少于2只，对于考虑到投资组合风险分散以及交易成本的策略，会有加分。
6 资金和杠杆
比赛初始资金设置为一千万人民币，除了股指期货和商品期货的保证金交易外，不允许使用其他杠杆。
7 比赛奖项
和上一届相同，比赛将会决出总赛区和各分赛区的优胜队伍、优秀指导老师、优胜学校和优秀支持社区，以给予现金和实物奖励。对于报名多、策略优质的赛区，在保持原有奖项设置的前提下，给予更多的入围总决赛队伍数量。对于报名少的赛区，加大宣传力度，给与更多支持。
对于所有成功提交策略并完成实盘模拟交易的队伍，将以大赛组委会的名义，以选手的策略表现为依据，酌情写作一封推荐信（策略表现不同，推荐信语句不同，推荐人不同），证明其量化交易能力，并在官网上展示。
三、赛区分布
北区：北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江。分赛区承办学校：北京航空航天大学、山东大学。
南区：广东、福建、广西、海南、湖北、湖南。分赛区承办学校：南方科技大学、中山大学。
东区：上海、江苏、浙江、安徽、河南、江西。分赛区承办学校：人民大学苏州国际学院、上海纽约大学。
西区：四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆。分赛区承办学校：成都大学、西南科技大学。
港澳台和海外赛区：香港、澳门、台湾、海外。分赛区承办学校：澳门大学、亚洲大学。

大赛时间
大赛时间：2017-05-01 ~ 2020-03-01
大赛启动 2019-04-19 ~ 2019-04-19
大赛在横琴举办启动仪式。
报名开始 2019-04-20 ~ 2019-09-23
比赛地推，参赛队伍报名，策略开发和策略信息提交。
初赛阶段 2019-09-30 ~ 2019-11-15
初赛样本外实盘模拟。
复赛阶段 2019-11-16 ~ 2019-12-31
复赛样本外实盘模拟。
评审阶段 2019-11-16 ~ 2020-01-15
初赛和复赛评审阶段。
答辩和颁奖 2020-03-01 ~ 2020-03-31
总决赛答辩和颁奖峰会。